スレッドが存在するメールは、「メールの詳細」画面上部の「表示」欄に「スレッド」というチェックボックスが表示されます。

「スレッド」のチェックボックスにチェックを付けると、スレッドが表示されます。
スレッドの存在しないメールには、「スレッド」のチェックボックスは表示されません。

メール共有オプションでは、メールヘッダの「In-Reply-to：」の記述をもとに自動でスレッドを作成します。

メールソフトによっては、メールヘッダに「In-Reply-to」が記述されない場合があります。
メールヘッダに「In-Reply-to」が存在しない場合、スレッドは作成されません。